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리스크 배분을 통한 Robust 포트폴리오 구축 - 교보증권
리드온
23.04.05
252
첨부파일
20230405141053_197374.pdf
팩
터 매핑 자산배분
Markowitz
가 제안한 전통적인 자산배분 방법은 분산투자의 효과를 계량적으로 설명 . 하
지 만 단순히 자산군의 수익률과 변동성을 기반으로 하고 있어 자산군의 내재된 리스크 요인을 설명하지 못해 분산투자효과가 제한적, 반면 팩터 모형은 자산의 수익률의 원천을 분석 하고 리스크 요인을 찾아내어 자산군의 내재된 위험에 더 집중함으로써 분산투자를 극대화
20230405_B_20210106_46.pdf
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